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调用Strategy Engine MCP服务器执行量化策略。当用户需要运行因子表达式策略、回测交易策略或执行金融分析时调用此技能。基于MCP Server工具的实际默认值设置。

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Strategy Engine MCP服务器调用指南 v2.9

🎯 快速调用

当用户提供策略条件时，基于MCP Server工具的实际默认值自动组合参数：

python

# 自动组合参数示例（基于MCP Server工具实际默认值）
mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",      # 开始日期，DateTime类型
        "endDate": "2024-04-17",         # 结束日期，DateTime类型
        "period": "5m",                 # 基础周期（默认：5m）
        "codes": "",                    # 合约代码列表（新增字段，默认：空）
        "poolId": 10,                   # 期货加权品种池（默认：10）
        "openCondition": "用户提供的开仓条件",
        "closeCondition": "用户提供的平仓条件", 
        "stopCondition": "用户提供的止损条件",
        "initCash": 10000000,            # 初始资金（默认：10000000）
        "direction": 1,                  # 多头方向（默认：1）
        "commssionFee": 0,               # 手续费%（默认：0，不需要手续费）
        "slippage": 0,                   # 跳数或跳点值（默认：0，按最小变动价格计算）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成一串长整型数字）
    }
)

📋 参数说明（基于MCP Server工具实际默认值）

主要参数结构

参数	类型	说明	实际默认值	示例
`input`	`ExpressionSelectedV2Input`	输入参数对象	-	`{...}`

ExpressionSelectedV2Input对象属性

属性	类型	说明	实际默认值	示例
`startDate`	`DateTime`	开始日期	当前日期-3个月	`"2024-01-17"`
`endDate`	`DateTime`	结束日期	当前日期	`"2024-04-17"`
`period`	`string`	基础周期	`"5m"`（5分钟）	`"1d"`, `"60m"`
`codes`	`string`	合约代码列表（新增）	空字符串	`"IF2404,IC2404"`
`poolId`	`int`	品种池ID	`10`（期货加权）	`4`（股票池）
`openCondition`	`string`	开仓条件	用户提供	`"_ma_5m_30_trend == 1"`
`closeCondition`	`string`	平仓条件	用户提供	`"_ma_5m_30_trend == -1"`
`stopCondition`	`string`	止损条件	用户提供	`"_palp > 10"`
`initCash`	`float`	初始资金	10000000	`500000`
`direction`	`int`	交易方向	`1`（多头）	`0`（空头）
`commssionFee`	`float`	手续费%	`0`（不需要手续费）	`-1`（按系统设置手续费参与计算）
`slippage`	`float`	跳数或跳点值	`0`（按最小变动价格计算）	`1`（1个跳点）
`runId`	`long`	运行ID	随机生成一串长整型数字	`123456789`

手续费参数说明

值	说明	适用场景
`0`	不需要手续费	默认值，测试策略时使用
`-1`	按系统设置手续费参与计算	使用系统配置的手续费
`>0`	按设置的手续费计算	自定义手续费率

滑点参数说明

值	说明	适用场景
`0`	无滑点	默认值，理想交易环境
`>0`	按设置的跳点值计算	模拟真实交易环境

合约代码参数说明（新增）

值	说明	适用场景
空字符串	使用品种池进行回测	默认值，使用poolId指定的品种池
具体合约代码	指定具体合约进行回测	如`"IF2404,IC2404"`，多个合约以逗号分隔

合约代码与品种池关系

情况	codes值	poolId值	说明
使用品种池	空	>0	默认情况，使用poolId指定的品种池
使用具体合约	非空	0	系统自动将poolId置为0，使用指定合约
无效配置	空	0	错误：必须提供合约代码或有效品种池

运行ID参数说明

值	说明	适用场景
随机长整型数字	每次运行可随机生成一串长整型数字	用于标识每次策略运行的唯一ID

完整周期参数映射

周期	说明	适用策略	默认值
`"1m"`	1分钟	高频交易	-
`"5m"`	5分钟	短线交易	✅
`"15m"`	15分钟	中短线策略	-
`"30m"`	30分钟	中短线策略	-
`"60m"`	1小时或60分钟	短期趋势	-
`"1d"`	1日或日线或天	中长线策略	-
`"1w"`	1周或周	长期投资	-
`"1mon"`	1月或月	长期投资	-

品种池映射

poolId	说明	适用市场	默认值
`10`	期货加权品种池	期货市场	✅
`4`	股票品种池	股票市场	-
`6`	ETF品种池	ETF市场	-

🔧 智能参数推断逻辑（重要）

基础周期推断规则（关键区别）

python

# 重要概念区分：
# 1. 基础周期（period）：K线数据的周期（5m、30m、1d等）
# 2. 均线周期：技术指标的计算周期（30、60、120等）

# 规则1：用户明确指定基础周期时，使用用户指定的周期
if "基础周期" in user_input or "K线周期" in user_input or "数据周期" in user_input:
    if "30分钟" in user_input:
        period = "30m"
    elif "60分钟" in user_input or "1小时" in user_input:
        period = "60m"
    elif "5分钟" in user_input:
        period = "5m"
    elif "15分钟" in user_input:
        period = "15m"
    elif "日" in user_input or "天" in user_input:
        period = "1d"
    elif "周" in user_input:
        period = "1w"
    elif "月" in user_input:
        period = "1mon"
else:
    # 规则2：用户未明确指定基础周期时，使用默认周期5m
    # 注意：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！
    period = "5m"  # 默认值

均线周期识别规则

python

# 识别用户提到的均线周期（用于构建FactorLang表达式）
if "30分钟均线" in user_input:
    # 用户提到的是均线周期30，基础周期仍然是5m
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "30"  # 均线长度
elif "60分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "60"  # 均线长度  
elif "120分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "120" # 均线长度
elif "240分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "240" # 均线长度
else:
    # 默认均线周期
    ma_period = "5m"
    ma_length = "30"

时间范围推断规则（重要：基于当前日期计算）

python

# 重要：所有时间范围都基于当前日期动态计算
# 当前日期：2026年3月25日（根据环境信息）

# 规则1：用户明确指定时间范围时，使用用户指定的范围
if "近5年" in user_input:
    startDate = "2021-03-25"  # 当前日期-5年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
elif "近3年" in user_input:
    startDate = "2023-03-25"  # 当前日期-3年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
elif "近1年" in user_input:
    startDate = "2025-03-25"  # 当前日期-1年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
else:
    # 规则2：用户未指定时间范围时，使用默认近3个月
    startDate = "2025-12-25"  # 当前日期-3个月
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期

止损条件智能修正

python

# 规则1：用户使用中文描述时，自动转换为FactorLang变量
if "盈亏点" in stop_condition or "点数" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("盈亏点", "_palp")
elif "盈亏%" in stop_condition or "百分比" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("盈亏%", "_palr")

# 规则2：确保使用正确的变量
if "_profit_loss_percent" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("_profit_loss_percent", "_palr")

🎯 使用示例（基于智能推断）

示例1：用户未指定基础周期（使用默认5m）

python

# 用户输入：开仓条件，30分钟均线120朝上且日级别是金叉状态
# AI推断：用户提到的是均线周期30，不是基础周期，使用默认5m基础周期

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",      # 近3个月（默认）
        "endDate": "2024-04-17",         # 当前日期（默认）
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "poolId": 10,                   # 期货加权池（默认）
        "openCondition": "_ma_5m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",  # 盈亏点数大于10
        "initCash": 10000000,           # 1000万初始资金（默认）
        "direction": 1,                 # 多头方向（默认）
        "commssionFee": -1,             # 手续费%（默认：按系统设置）
        "slippage": 0,                  # 滑点（默认：无滑点）
        "runId": 123456789              # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例2：用户明确指定基础周期

python

# 用户输入：开仓条件，基础周期30分钟，均线120朝上
# AI推断：用户明确指定基础周期30m

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "30m",                # 用户指定基础周期30m
        "poolId": 10,
        "openCondition": "_ma_30m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_ma_30m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": -1,              # 手续费%（默认：按系统设置）
        "slippage": 0,                   # 滑点（默认：无滑点）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例3：用户指定手续费和滑点

python

# 用户输入：开仓条件，均线朝上，手续费0.1%，滑点1个跳点
# AI推断：用户指定手续费和滑点参数

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "poolId": 10,
        "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0.1,             # 用户指定手续费0.1%
        "slippage": 1,                   # 用户指定滑点1个跳点
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例4：用户指定具体合约代码（新增）

python

# 用户输入：开仓条件，均线朝上，指定IF2404和IC2404合约
# AI推断：用户指定具体合约代码，系统自动将poolId置为0

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "codes": "IF2404,IC2404",       # 用户指定具体合约代码
        "poolId": 10,                    # 系统会自动置为0，使用指定合约
        "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0,               # 不需要手续费（默认）
        "slippage": 0,                    # 无滑点（默认）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

🚨 重要规则（AI必须遵守）

规则1：基础周期与均线周期区分

基础周期（period）：K线数据的周期，默认值"5m"
均线周期：技术指标的计算周期，如30、60、120等
关键区别：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！

规则2：基础周期推断逻辑

用户提到"基础周期"、"K线周期"、"数据周期" → 使用用户指定的基础周期
用户未明确指定基础周期 → 必须使用默认值"5m"
用户提到"30分钟均线" → 这是均线周期，基础周期仍然是"5m"

规则3：时间范围推断逻辑

用户提到"近5年" → 使用5年时间范围
用户提到"近3年" → 使用3年时间范围
用户提到"近1年" → 使用1年时间范围
用户未提到时间范围 → 必须使用"近3个月"

规则4：参数结构匹配（重要更新）

必须使用新的参数结构：input对象包含所有参数
参数类型变更：日期参数现在是DateTime类型
新增字段：codes、commssionFee、slippage和runId参数

规则5：合约代码智能推断（新增）

用户提到具体合约代码：如"IF2404"、"IC2404"等 → 自动设置codes字段
用户提到品种池：如"期货加权池"、"股票池"等 → 使用poolId字段
同时指定合约和品种池：优先使用合约代码，系统自动将poolId置为0

💡 最佳实践（AI执行策略）

仔细分析用户输入：严格区分基础周期和均线周期
严格遵守默认值规则：用户未明确指定基础周期时，必须使用默认值"5m"
智能变量转换：自动将中文描述转换为FactorLang变量
参数验证：确保所有参数符合MCP Server工具的要求
参数结构匹配：使用新的input对象结构
手续费和滑点处理：正确处理新增的commssionFee和slippage参数
运行ID生成：自动生成随机runId用于标识每次运行

🔄 默认值优先级（AI必须遵守）

用户明确指定值：最高优先级（必须包含"基础周期"等关键词）
智能推断值：根据用户描述推断
MCP Server工具默认值：最低优先级（当用户未指定时使用）

数据来源：基于MCP Server工具类的实际默认值设置 调用时机：当用户需要运行因子表达式策略、回测交易策略或执行金融分析时自动调用此技能。

版本：v3.0（同步MCP工具最新参数结构，新增codes字段，支持具体合约代码回测）

� 运行耗时单位说明

运行耗时单位

运行耗时（timeConsuming）的单位是毫秒（ms）
示例："timeConsuming": 310 表示运行耗时310毫秒（0.31秒）

运行耗时解读

耗时范围	说明	性能评估
< 100ms	极快	优秀
100-500ms	快速	良好
500-1000ms	正常	一般
> 1000ms	较慢	需要优化

�🔗 结果查看指南

策略结果查看方式

策略运行完成后，系统会生成一个唯一的查看链接：

markdown

https://visual.hzyotoy.com/?data_dir=xzr&data_id=123456789&initCash=10000000

点击链接或复制URL到浏览器中查看完整策略分析报告

结果查看规范（AI必须遵守）

必须提供完整的查看链接：包含协议、主机、端口和所有参数
必须明确说明链接用途：告知用户这是策略分析报告链接
必须提示用户点击操作：明确指示用户如何查看结果
必须包含运行耗时说明：明确告知运行耗时的单位是毫秒

查看链接参数说明

参数	说明	示例
`data_dir`	数据目录	`xzr`
`data_id`	运行ID	`123456789`
`initCash`	初始资金	`10000000`

AI执行要求：必须严格遵守本SKILL中的参数结构匹配规则、类型要求和结果查看规范！

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🎯 快速调用

📋 参数说明（基于MCP Server工具实际默认值）

主要参数结构

ExpressionSelectedV2Input对象属性

手续费参数说明

滑点参数说明

合约代码参数说明（新增）

合约代码与品种池关系

运行ID参数说明

完整周期参数映射

品种池映射

🔧 智能参数推断逻辑（重要）

基础周期推断规则（关键区别）

均线周期识别规则

时间范围推断规则（重要：基于当前日期计算）

止损条件智能修正

🎯 使用示例（基于智能推断）

示例1：用户未指定基础周期（使用默认5m）

示例2：用户明确指定基础周期

示例3：用户指定手续费和滑点

示例4：用户指定具体合约代码（新增）

🚨 重要规则（AI必须遵守）

规则1：基础周期与均线周期区分

规则2：基础周期推断逻辑

规则3：时间范围推断逻辑

规则4：参数结构匹配（重要更新）

规则5：合约代码智能推断（新增）

💡 最佳实践（AI执行策略）

🔄 默认值优先级（AI必须遵守）

� 运行耗时单位说明

运行耗时单位

运行耗时解读

�🔗 结果查看指南

策略结果查看方式

结果查看规范（AI必须遵守）

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