Crypto Trading Bot V7

加密貨幣交易機器人開發 - 幫你整自動交易Bot，支持Pine Script、Python、CCXT API對接。適用於：(1)整TradingView信號Bot (2)CEX/DEX API自動化 (3)套利機器人 (4)止盈止損策略 (5)策略回測 (6)高级风控 (7)多策略框架

kriouerlia@kriouerlia

Install

openclaw skills install @kriouerlia/crypto-trading-bot-v7

Crypto Trading Bot Developer

幫你整加密貨幣自動交易機器人

核心功能

1. TradingView Pine Script 信号 Bot

接收TradingView webhook信號
自動執行買賣指令
支持多交易所對接

2. CEX 自動化交易

Binance, Bybit, OKX API 對接
現貨/合約自動化
網格交易策略

3. 策略回測

多周期回測 (1H/4H/1D)
多幣種組合回測
核心指標：收益率、最大回撤、勝率、夏普比率、盈虧比
Excel導出交易記錄和資金曲線

4. 高级风控系统 (DynamicRiskManager)

风控优先级最高，贯穿整个交易流程

功能	说明
波动率过滤	ATR超过历史高百分位(90%)时暂停开仓
动态止损	ATR倍数随波动率动态调整(0.8x~2.0x)
移动止损	价格向有利方向移动≥1.0ATR后激活，偏移0.5ATR
仓位计算	基于账户权益×1.5%单笔风险

5. 手续费规则 (BNB折扣)

市场	Maker	Taker	BNB折扣后
现货	0.1000%	0.1000%	0.075%
U本位合约	0.0200%	0.0500%	0.018%/0.045%
币本位合约	0.0000%	0.0360%	0.000%/0.036%

注意：高频交易策略需特别注意手续费侵蚀利润！

6. 多策略框架 (策略模块更新.txt)

模块化策略系统，支持：

模块	功能
MarketStateDetector	基于ADX判断趋势/震荡市场
SupertrendStrategy	趋势跟踪策略
MeanReversionStrategy	RSI均值回归策略
StrategySelector	根据市场状态自动切换策略
SignalFusion	多策略加权信号融合
PortfolioAllocator	多策略资金分配

回测引擎版本

版本	文件	说明
v1	backtest_engine.py	基础RSI+MACD策略
v2	backtest_engine_v2.py	多空双向+动态RSI阈值
v3	backtest_engine_v3.py	整合高级风控
v4	backtest_engine_v4.py	多策略框架+风控
v5	backtest_engine_v5.py	稳健基础版 (Supertrend+MTF)
v6	backtest_engine_v6.py	含MTF过滤+分批止盈
v7	backtest_engine_v7.py	多周期+趋势/震荡自适应+网格

快速回测命令

bash

cd /home/user/.openclaw/workspace
source .venv/bin/activate

# v3: 基础多空策略 + 风控
python3 backtest_engine_v3.py

# v4: 多策略框架 + 风控
python3 backtest_engine_v4.py

# v6: MTF过滤 + 分批止盈 (推荐)
python3 backtest_engine_v6.py

# v7: 多周期自适应策略 (最新)
python3 backtest_engine_v7.py

V7策略详情

V7多周期短线策略 (scripts/v7_strategy/backtest_engine_v7.py)

核心特点：

多周期分析：日线定方向、4H定区间、1H主信号
自适应策略选择：ADX>25用趋势策略，ADX≤25用震荡策略
动态风控：杠杆4x、ATR止损、移动止损
网格加仓：震荡市场中最多3次加仓
分批止盈：布林带中轨平半、对侧全平

适用场景：

波动较大的币种 (SOL, AXS, GMT等)
趋势和震荡交替的市场

策略模块使用

python

from strategy_modules import (
    MarketStateDetector,    # 市场状态识别
    SupertrendStrategy,     # 趋势策略
    MeanReversionStrategy,  # 均值回归策略
    StrategySelector,       # 策略选择器
    SignalFusion,           # 信号融合
    PortfolioAllocator      # 资金分配
)

# 初始化
risk_mgr = DynamicRiskManager(risk_per_trade=0.015, ...)
market_detector = MarketStateDetector()
supertrend = SupertrendStrategy()
meanrev = MeanReversionStrategy()

# 信号融合模式
fusion = SignalFusion([supertrend, meanrev], weights=[0.6, 0.4])
signal = fusion.generate_signal(high, low, close)

# 策略选择模式
selector = StrategySelector(market_detector, {'Supertrend': supertrend, 'MeanReversion': meanrev})
selected = selector.select_strategy(high, low, close)

文件结构

text

skills/crypto-trading-bot/
├── SKILL.md
├── scripts/
│   ├── hourly_contrarian_strategy_v2.pine    # Pine Script策略
│   └── strategy_modules.py                      # 多策略框架模块
└── _meta.json

/home/user/.openclaw/workspace/
├── backtest_engine_v3.py                       # 回测引擎v3
├── backtest_engine_v4.py                       # 回测引擎v4 (多策略)
├── 策略模块更新.txt                            # 策略模块源码
├── 风控逻辑.txt                               # 风控模块源码
└── crypto_backtest_v*.xlsx                    # 回测报告

數據獲取

Binance公開數據：https://data.binance.vision
月度K線：/data/spot/monthly/klines/{SYMBOL}/{TIMEFRAME}/{SYMBOL}-{TIMEFRAME}-{YYYY-MM}.zip
支持周期：1m~1mo