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凯利公式仓位管理系统 — 用数学公式计算最优下注比例，实现长期资金最大化增长。当用户说「凯利公式」「仓位管理」「最优仓位」「凯利半仓」「Kelly Criterion」「破产风险」时激活。
凯利公式仓位管理体系
核心公式：f = (bp - q) / b = (胜率 × 赔率 - 败率) / 赔率
公式详解
f = 每次投入的资金比例（0~1）
b = 赔率 = 潜在盈利 / 潜在亏损
p = 胜率（0~1）
q = 败率 = 1 - p
简化版：
f = (胜率 × 赔率 - 败率) / 赔率
实例计算
| 场景 | p(胜率) | b(赔率) | f(仓位) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高确定性 | 60% | 1:1 | 20% | 标准仓 |
| 强机会 | 55% | 2:1 | 30% | 积极 |
| 弱机会 | 50% | 2:1 | 0%（不划算） | 放弃 |
| 极高机会 | 70% | 3:1 | 56% | 重仓 |
| A股T+0止损 | 40% | 3:1 | 20% | 轻仓 |
A股实战用法
参数估算方法
# 胜率估算：基于历史回测或主观判断
# 赔率估算：止盈价 / 止损价
# 实例：某股现价20元
# 目标止盈：22元（涨10%）
# 止损：19元（跌5%）
# 赔率b = 10% / 5% = 2
# 假设历史胜率55%
f = (0.55 × 2 - 0.45) / 2
f = (1.1 - 0.45) / 2
f = 0.325 → 32.5%
凯利变体（保守版）
| 版本 | 公式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 完整版 | f = (bp-q)/b | 精确数据 |
| 半凯利 | f/2 | 普通投资者 |
| 四分之一凯利 | f/4 | 极度保守 |
凯利仓位的最大优势
- 不破产：长期使用不会归零
- 最大化复利：资金增长速度最快
- 动态调整：每次交易后重新计算
与A股仓位规则结合
凯利仓位上限：
- 单票凯利建议 > 40% → 限制在40%
- 凯利建议 < 5% → 放弃或用最小单位
- 总仓位 > 80% → 不再加仓
止损前置：
- 凯利仓位已含止损
- 任何单笔亏损不超过总资金×凯利比例×止损%
参考
详见 references/kelly-calculator.md