yandun-position-sizer

研盾Skill — 仓位计算、止损/止盈策略、风险预算分配

研盾 · 仓位计算与止损策略 (yandun-position-sizer)

⚠️ 数据来源与限制（重要披露）： 本Skill为课程教学演示：仓位比例、止损止盈位基于输入的风险评分与内置演示计算规则生成，输出为教学示例并标注「演示输出」。 结果不构成真实仓位/止损建议，不构成投资建议。

功能

1. 仓位计算 — 基于风险评分和可用资金计算建议仓位
2. 止损/止盈设定 — 根据波动率和支撑/压力位设定止损止盈位
3. 风险预算分配 — 多标的下按风险预算分配仓位比例
4. 组合风险汇总 — 整体组合风险暴露评估

核心逻辑

text

风险评分 → 仓位系数 → 建议仓位 = 总资金 × 仓位系数
波动率 → 止损幅度 → 止损价 = 现价 × (1 - 止损%)
技术位 + 波动率 → 综合止损位（取更严格者）

调用方式

bash

python3 {baseDir}/scripts/calc_position.py [--codes sh600519,sz300750] [--capital 1000000] [--output json|text]

输出示例

json

{
  "date": "2026-07-03",
  "total_capital": 1000000,
  "positions": {
    "sh600519": {
      "name": "贵州茅台",
      "risk_level": "中低",
      "suggested_pct": 20,
      "suggested_amount": 200000,
      "stop_loss": 1120.00,
      "stop_loss_pct": -6.2,
      "take_profit": 1300.00,
      "take_profit_pct": 8.8
    }
  },
  "portfolio_summary": {
    "total_risk_score": 32,
    "max_single_position": 20,
    "suggested_cash_ratio": 20
  }
}