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xqant daily gushouplus report

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自动生成每日21:30发布的87只固收+产品全量表现及赛道前后3名归因分析复盘报告。

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每日 21:30 固收 + 产品复盘报告

name: xqant-daily-gushouplus-report description: 生成每日 21:30 固收 + 产品复盘报告，包含 87 只产品全量查询、前 3 后 3 归因分析、赛道排名 metadata: { "openclaw": { "emoji": "🦞", "homepage": "https://clawhub.ai/skills/xqant-daily-gushouplus-report", "requires": { "bins": ["python"] }, }, }

用途: 在每个交易日 21:30 自动生成全量 87 只固收 + 产品复盘报告，包含数据看板、前 3 后 3 归因分析。

触发条件: 用户请求"21:30 产品复盘"、"固收 + 今日表现"、"87 只产品数据"等。

工作流程

1. 读取产品清单

从以下权威源读取 87 只产品代码:

  • Primary: STANDARD/蚂蚁固收 + 竞品清单 (最终版).md
  • Secondary: MEMORY.md
  • 本地: references/product_codes.md

产品池结构:

  • 低波固收+: 30 只 (010029.OF, 004534.OF, ...)
  • 90 天极低波动：5 只 (016644.OF, 015479.OF, ...)
  • 中波固收+: 22 只 (014847.OF, 011096.OF, ...)
  • 高波固收+: 30 只 (014767.OF, 011803.OF, ...)

注意: 高波赛道已从 29 只调整为 30 只 (新增 013524.OF 等),合计 87 只。

2. Wind 全量查询 (分批执行)

对 87 只产品逐一调用以下函数:

2.1 当日涨跌幅

f_nav_adjustedreturn1(代码，2026-03-24)
  • 返回：当日涨跌幅 (%)
  • 用途：排序、前 3 后 3 筛选

2.2 近 1 年收益

f_return_1y(代码，2026-03-24)
  • 返回：近 1 年复权单位净值增长率 (%)
  • 用途：长期表现评估

2.3 近 2 年最大回撤

f_risk_maxdownside(代码，2024-03-24, 2026-03-24)
  • 返回：最大回撤幅度 (%)
  • 用途：风险评估

2.4 最大回撤区间

f_risk_maxdownside_date(代码，2024-03-24, 2026-03-24)
  • 返回：具体起止日期 (如 2024/08/08 - 2024/10/09)
  • 用途：归因分析关键事件

3. 数据整合

  • 按赛道分组 (低波/90 天/中波/高波)
  • 按当日涨跌幅从高到低排序
  • 计算赛道内排名 (仅基于本赛道 87 只中的对应子集)

4. 前 3 后 3 归因分析

对每个赛道的前 3 名和后 3 名产品进行归因:

归因逻辑

情况判断标准归因结论
匹配季报披露结构 + 今日行情方向一致受益 (持仓结构合理)
不匹配应涨反跌推断"季报后大幅调仓至领跌行业"

归因分析步骤

  1. 读取产品最新季报 (持仓结构、行业配置)
  2. 对比当日行业涨跌 (15:30 报告中的行业数据)
  3. 判断是否匹配:
    • 匹配：季报重仓行业当日上涨 → 受益
    • 不匹配：季报重仓行业当日下跌 → 调仓至领跌行业
  4. 记录归因结论

5. 生成报告

输出完整 Markdown 报告，包含:

  • 全量 87 只产品数据看板 (分 4 赛道展示)
  • 各赛道前 3 名详细分析 (含归因)
  • 各赛道后 3 名详细分析 (含归因)
  • 赛道整体表现总结

注意事项

⚠️ 数据完整性

  1. 必须查询全部 87 只产品,不得遗漏任何一只
  2. 代码唯一识别: 严格使用 6 位数字+.OF 格式，严禁修改、补零、去零
  3. 数据验证: 若 f_risk_maxdownside_date 返回日期与净值曲线不符，优先以 API 返回为准

⚠️ 查询效率

由于单次回答 Wind 调用限制 (最多 1 次 wind_financial_data + 1 次 wind_financial_reference_content):

  • 推荐方案: 使用 cron 任务 + isolated session 分批查询
  • 分批策略: 按赛道分组，每批查询 20-30 只产品
  • 超时处理: 单次查询超时 (>300 秒) 时，记录已完成部分，后续补全

⚠️ 排名计算

  • 赛道独立性: 每个赛道的排名仅基于该赛道内产品 (低波 30 只、90 天 5 只、中波 22 只、高波 30 只)
  • 排序规则: 按当日涨跌幅从高到低排序

⚠️ 输出格式

  • 去代码列: 表格仅展示"产品名称" + 数据字段
  • 产品名称获取: 使用 f_myfund_basic(代码) 或 f_myfund_info(代码) 获取

参考文件

  • 产品清单: STANDARD/蚂蚁固收 + 竞品清单 (最终版).md
  • 执行规范: STANDARD/固收 + 竞品监控执行规范.md
  • MEMORY: MEMORY.md
  • 产品代码: references/product_codes.md
  • Wind 函数: references/wind_functions.md

Cron 任务集成

已创建 cron 任务 (ID: 8b2d83f7-0444-42c9-87a3-e37b577c52c7):

  • 名称: 固收 + 87 只产品全量查询
  • 频率: 每 60 秒自动触发
  • 模式: isolated session + agentTurn payload
  • 输出: 自动发布到聊天频道

使用方法:

# 手动触发
cron run --jobId 8b2d83f7-0444-42c9-87a3-e37b577c52c7 --runMode force

# 查看执行历史
cron runs --jobId 8b2d83f7-0444-42c9-87a3-e37b577c52c7

示例输出结构

# 2026-03-24 21:30 固收 + 产品复盘报告

## 一、低波固收+ 赛道 (30 只)

### 全量数据看板
| 产品名称 | 当日涨跌幅 | 近 1 年收益 | 近 2 年最大回撤 | 最大回撤区间 | 赛道排名 |
|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 产品 A | +0.85% | +11.38% | -1.79% | 2024/08/08-2024/10/09 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

### 前 3 名归因
1. **产品 A** (+0.85%)
   - 归因：匹配季报结构，重仓环保/有色金属板块当日上涨
   - 结论：受益

2. **产品 B** (+0.72%)
   - 归因：匹配季报结构，债券部分受益于利率下行
   - 结论：受益

3. **产品 C** (+0.65%)
   - 归因：不匹配，季报重仓石油/煤炭板块当日下跌
   - 结论：季报后大幅调仓至领跌行业

### 后 3 名归因
...

## 二、90 天极低波动 赛道 (5 只)
...

## 三、中波固收+ 赛道 (22 只)
...

## 四、高波固收+ 赛道 (30 只)
...

作者: 投资小龙虾 🦞
版本: v1.0
更新日期: 2026-03-24