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InvAssistant

v2.1.0

Investment portfolio management system covering A-shares (A股), US stocks (美股), and HK stocks (港股). A-shares: Three-condition entry system (引擎评分≥80 + 价格≤目标 +...

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byhaiyangchen@haiyangchenbj

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InvAssistant v1.4 — 投资组合管理系统

跨市场投资组合管理：A股三条件建仓系统 + 美股三红线信号系统 + 港股减持策略。

策略版本: v1.4（2026-04-23 月度复盘优化） 配置文件: my_portfolio.json（A股+港股） / invassistant-config.json（美股信号）

一、A股策略体系（v1.4）

1.1 三条件建仓系统

三条件是交叉验证过滤器，全部满足才允许建仓：

条件指标标准数据源
① 引擎评分选股引擎核心池评分≥80分 + 连续3日在榜每日引擎扫描
② 价格到位当前价 ≤ 目标价静态目标价或动态目标价实时行情
③ MA20企稳20日均线走平或拐头MA20 delta ≥ -0.05K线计算

1.2 v1.4 优化规则

规则1：弹性窗口（Elastic Window）

  • 触发：2/3条件满足，且第三个偏差≤10%
  • 动作：可半仓试探（计划首笔股数×50%）
  • 偏差定义：
    • 引擎78-79分 → 视为≤10%偏差（门槛80）
    • 价格超目标≤5% → 偏差内
    • MA20 delta在[-0.05, 0] → 接近走平

规则2：动态目标价（Dynamic Target）

  • 公式：实际目标 = min(静态目标价, MA20 × 0.95)
  • 更新频率：每周盘后更新一次
  • 当MA20持续下行导致动态价远低于静态价时，以动态价为准

规则3：A股韧性降级（Resilience Downgrade）

  • 触发：VIX>25 或外围单日跌>2%，但A股当日跌幅<0.5%
  • 动作：防守等级从"观望"降为"正常"，不因外围恐慌延迟满足条件的建仓
  • 确认：连续2个交易日A股韧性确认后生效，单日不算

规则4：引擎+动量双轨（Engine + Momentum Dual-Track）

  • 78-80分区间：额外检查20日涨幅
    • 20日涨幅>8% + 引擎≥78 → 恢复跟踪（纳入弹性窗口评估）
    • 引擎86分但20日跌幅>5% → 提示"高分低动量"，谨慎建仓时机

规则5：财报季规则（Earnings Season）

  • 冻结期：财报发布前3个交易日冻结该标的建仓，已有持仓不受影响
  • 财报后决策树：
    • 营收+净利双超预期 → 解冻 + 正常三条件
    • 营收达标+净利小幅低于预期(<5%) → 解冻但首笔减半
    • 营收或净利大幅低于预期(>10%) → 冻结延长1周
    • 重大意外(商誉减值等) → 降级或移除精选层

规则6：周五风险清单（Friday Risk Checklist）

  • 每周五盘后检查：周末地缘事件、政策窗口、外围异动预期、持仓财报日历、仓位暴露度

1.3 A股组合结构

层级占比说明
底仓ETF~40%宽基ETF + 红利ETF
精选观察~30%预算引擎筛出的候选标的，三条件验证
存量持仓视情况历史持仓的退出/减仓管理
机动资金~5%特大错杀机会专用
永久现金~20%不动

1.4 调仓纪律

触发调仓：

  • 连续2周跌出核心池（<75分） → 研究替换
  • 新风险标记（毛利率恶化等） → 查财报确认
  • 季报低于预期 → 按财报决策树执行
  • 单只止损 -8% → 强制

不触发：

  • 排名小波动（3→5名）
  • 新标的进核心池 → 只观察
  • 分数波动1-2分 → 忽略

二、美股策略体系（三条红线）

2.1 三条红线入场系统

三条红线是过滤条件（Filter），全部通过才允许建仓：

红线1：情绪释放型下跌（最关键）

  • 单日跌幅 ≥ 4%（可配置）
  • 连续 3 个交易日下跌（可配置）
  • 没有情绪释放 → 没有入场理由

红线2：技术止跌信号（严格标准）

  • 放量下跌后缩量（量能萎缩至前日 70% 以下）
  • 均线强承接 = 下影线 + 收涨 + (放量 120%+ 或 强反弹 ≥ 1.5%)
  • 完整 Higher Low 结构（低点A → 反弹 → 低点B > A → 2日确认）

红线3：市场未进入系统性风险

  • QQQ/SPX 未连续 3 日暴跌
  • VIX < 25（可配置）

2.2 退出信号系统

按优先级从高到低：

优先级类型条件动作
🔴 CRITICAL止损清仓浮亏超止损线立即清仓
🟠 HIGH止盈减仓浮盈达阶梯分批减仓(20%→1/3, 40%→1/3, 80%→底仓)
🟠 HIGH趋势破位连续N日<MA50+拐头减仓50%
🟡 MEDIUM动量衰竭量价背离/MACD顶背离减仓1/3
⚫ OVERRIDE系统性风险VIX≥30恐慌/≥40极端非核心减半/全组合50%

2.3 策略类型

类型说明
redline三红线建仓
hold永久持有
pullback回调加仓
satellite卫星仓不动

三、港股策略

3.1 公司股票激励减持策略

  • 来源：公司股票激励（中银国际账户）
  • 策略框架：折中方案 — 先减后持
  • 减持触发：反弹至短期均线附近时分批减持
  • 止损线：设定硬性止损价，不打折

3.2 港股观察池

  • 观察池标的通过技术信号（缩量企稳、收回短期均线、周线止跌等）筛选
  • 具体标的维护在 my_portfolio.json 中

四、硬性规则

以下规则不可违反，优先级高于一切。

  1. 信号优先级不可逆转：止损 > 止盈 > 趋势破位 > 动量衰竭
  2. A股三条件是过滤器：全部通过才建仓，弹性窗口也需2/3+偏差内
  3. 美股三红线是过滤器：全部通过才建仓，不存在"两条差不多"
  4. 未成交 ≠ 已建仓：portfolio.json 必须反映真实持仓状态
  5. 不编造数据：所有价格、指标必须来自实时数据源
  6. HOLD 标的只在系统性风险时干预：VIX < 30 不生成卖出信号
  7. 财报冻结期严格执行：发布前3日不新建仓
  8. 每次盘前报告必须基于 my_portfolio.json 交叉验证持仓状态

五、工作流程

盘前分析流程（A股 + 港股）

  1. 读取 my_portfolio.json 确认持仓状态
  2. 获取隔夜外围市场数据（美股收盘、VIX、纳指）
  3. 获取 A 股开盘前数据（集合竞价、北向资金预期）
  4. 对精选观察层逐只检查三条件状态
  5. 对存量持仓检查止损/减仓信号
  6. 生成盘前策略报告（含操作建议优先级）

美股信号检查流程

全组合检查

python scripts/portfolio_checker.py

单标的详细分析

python scripts/portfolio_checker.py --detail TSLA

检查并推送

python scripts/portfolio_checker.py --push

输出格式

A股盘前报告包含：

  • 外围市场概览（美股/VIX/汇率）
  • 精选层三条件逐只状态表
  • 弹性窗口触发评估
  • 存量持仓信号
  • 今日操作建议（优先级排序）

美股信号报告包含：

  • 三红线逐条判定 + 退出信号检查
  • 系统性风险评估
  • 全组合自检五问汇总

六、配置文件说明

my_portfolio.json（A股+港股主配置）

├── 策略总览（资金分配）
├── 精选观察层（三条件标的 + 弹性窗口参数）
├── 存量持仓（减仓计划）
├── 底仓ETF（定投进度）
├── 机动资金
├── 永久现金
├── 港股持仓（减持计划）
├── 港股观察池
└── 调仓纪律（v1.4规则）

invassistant-config.json（美股信号配置）

├── portfolio.watchlist（标的 + 策略类型 + 退出参数）
├── portfolio.systemic_risk_exit（系统性风险参数）
├── adapters（推送渠道：企微/钉钉/飞书）
├── commands（指令映射）
└── output（输出目录）

七、失败处理

失败场景处理方式
配置文件不存在执行 python scripts/init_config.py 生成默认配置
数据源 API 限流重试3次（间隔3-5秒），仍失败跳过标注 ⚠️ 数据获取失败
数据不足（<20交易日）跳过技术指标，标注 ⚠️ 数据不足
cost_basis 未配置跳过止盈止损，标注 ℹ️ 未配置成本价
推送渠道失败重试1次，不阻断其他渠道

八、数据源优先级

数据类型首选备选
A股K线/技术指标westock-data skillAKShare
A股资金流/筹码/分时westock-data skillNeoData
选股引擎扫描AKShare—
VIX/美股行情Yahoo FinanceNeoData
北向资金NeoDataAKShare
港股行情Yahoo Finance—

九、Notion 同步

策略和每日分析同步到 Notion Trading Strategy 页面：

  • 策略更新：_update_notion_v14.py（版本迭代时运行）
  • 每日分析：_notion_daily_analysis.py（盘前盘后自动写入）
  • 页面结构：Trading Strategy → A股策略 / 风险控制 / 每日分析 等子页面

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Runtime requirements

Binspython3