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因子投资

v1.0.0

基于《因子投资：方法与实践》的量化选股系统，融合Fama-French多因子模型与技术面选股，提供集合竞价选股、盘中监控、持仓复盘等功能。

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by@shenkunming
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medium confidence
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Purpose & Capability
技能的名称、描述和 SKILL.md/ prompts 内容一致地描述了基于因子与技术面进行选股、监控和复盘的流程；这些功能在纯说明层面上自洽。但能力清单（实时盘中监控、Word/PDF 报告生成、飞书群推送等）通常需要外部数据源、库或 webhook/凭证支持，而技能声明不需要任何环境变量或二进制依赖，这在实现层面上存在缺口（未说明如何安全访问行情数据或如何配置推送目的地）。
ℹ
Instruction Scope
SKILL.md 明确列出应执行的步骤（获取竞价/行情数据、计算因子、输出报告、盘中监控等），且没有要求访问主机文件系统或读取未声明的本地凭证。但指令使用了开放式动作如“获取最新行情数据”“获取竞价数据”“飞书群推送（待配置）”，未指定可信数据源或 API 端点，给实现方较大自由度，可能导致代理去调用任意外部接口。
✓
Install Mechanism
这是一个 instruction-only 技能，没有 install 规范或代码文件，因而不会在安装阶段写入或执行第三方二进制/下载文件，安装风险低。
!
Credentials
技能声明不需要任何环境变量或凭证，但功能需求（实时行情、集合竞价数据、生成并推送 Word/PDF、飞书群推送）通常需要数据提供方或消息平台的 API key/webhook/凭证。这种‘功能需要外部凭证但未声明’的不一致意味着在实际使用时用户可能会被请求手动提供敏感凭证（API keys、webhook、券商/行情账户等）。技能本身没有解释如何存储、使用或保护这些凭证。
✓
Persistence & Privilege
flags 显示 always:false 且默认允许模型调用（正常）。技能不请求长期驻留系统或修改其他技能/系统配置，也不声明会写入代理配置，因此持久化/权限方面没有超出常规的明显要求。
What to consider before installing
这是一个基于公开因子与技术面逻辑的文档型技能（没有可执行代码），在概念上与其描述一致，但存在重要模糊点： - 数据来源：技能要求“获取最新行情/竞价数据”，但未指定数据提供方或 API。问清楚将使用哪个行情供应商（是否为券商、Wind、聚合行情接口等）以及数据访问方式。 - 凭证与推送：功能清单提到飞书群推送和报告生成/传输，但技能没有声明所需环境变量或 webhook。不要在不了解凭证用途与存储方式的情况下直接提供 API keys、券商凭证或 webhook 地址。 - 实时/自动交易风险：技能描述了盘中监控与操作建议，但没有明确是否会自动下单。若要自动化交易，必须确认审计、回滚与权限边界；若只是建议，应明确为“仅建议/人工执行”。 - 验证建议：在提供任何敏感凭证前，要求技能作者（或部署者）说明数据源、网络端点、如何存储凭证、是否外发数据，以及是否有审计日志。可先在只读/沙盒模式下测试（让代理仅返回预测/计算结果，不做推送或下单）。 总体：该技能概念上可信，但模糊的外部依赖与凭证需求带来了实际使用时的风险，应在明确数据源与凭证处理流程后再投入生产或提供敏感凭证。

Like a lobster shell, security has layers — review code before you run it.

Runtime requirements

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OSWindows · macOS · Linux
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因子投资量化选股系统

基于《因子投资：方法与实践》的专业量化选股系统，融合经典Fama-French多因子模型与中国A股市场实证研究。

一、核心因子体系

Fama-French五因子模型

因子定义A股实证效果
市场因子 (MKT)Rm - Rf核心风险溢价
规模因子 (SMB)小市值 - 大市值显著正收益
价值因子 (HML)高账面市值比 - 低账面市值比弱正效应
盈利因子 (RMW)高盈利 - 低盈利显著正收益
投资因子 (CMA)低投资 - 高投资显著正收益

技术面核心因子

因子类别具体指标权重
均线系统MA5 > MA10 > MA20 > MA60核心条件
动量指标RSI (40-75健康区间)核心条件
量能因子成交量 > 1.5×MA5(VOL)核心条件
趋势指标价格 > MA5, 价格 > MA60核心条件

二、量化选股5大核心条件

条件A：均线多头排列

MA5 > MA10 > MA20

含义：短期均线向上发散，表明股价处于上升趋势

条件B：突破MA60

收盘价 > MA60

含义：股价突破中长期均线，中期趋势转强

条件C：放量确认

成交量 > 1.5 × MA5(VOL)

含义：量能突破1.5倍短期均量，确认趋势有效性

条件D：趋势加速

收盘价 > MA5

含义：价格运行在短期均线上方，趋势加速中

条件E：RSI健康区间

40 ≤ RSI ≤ 75

含义：RSI处于健康区间，既不过度超买也不超卖

三、综合评分体系（满分10+分）

评分项目得分说明
多头排列+2分MA5>MA10>MA20
突破MA60+2分价格站稳MA60
放量确认+1.5分量比>1.5
价格线上+1分价格>MA5
RSI健康+1分40≤RSI≤75
偏离度加分最高+1.5分MA5与MA20偏离度
极度放量+0.5分量比>3
满分10+分

评分等级划分

评分区间等级操作建议
9-10分⭐⭐⭐ 强烈买入重仓配置
7-8分⭐⭐ 买入适度建仓
5-6分⭐ 关注轻仓试探
<5分观望暂不参与

四、集合竞价选股因子

高频量能因子 (OCVP)

OCVP = 开盘竞价成交量 / 全日预计成交量

实战应用：OCVP > 0.15 表示竞价爆量

竞价涨幅因子

竞价涨幅 = (竞价价格 - 前收盘价) / 前收盘价 × 100%

筛选标准：最佳区间 2% - 5%

集合竞价选股条件

  1. 竞价涨幅：2% - 5%
  2. 竞价爆量：成交量 > 昨日均量 × 1.5
  3. 30日趋势：均线多头排列

五、盘中实时监控因子

RSI动态监控

  • RSI > 80：超买警戒，考虑止盈
  • RSI < 30：超卖区域，关注反弹机会
  • RSI > 75：进入止盈观察区

均线偏离度

偏离度 = (MA5 - MA20) / MA20 × 100%
  • 偏离度 > 5%：乖离过大，注意回调风险
  • 偏离度 2-5%：健康发散

六、持仓管理规则

仓位管理

评分建议仓位
9-10分20% - 30%
7-8分10% - 20%
5-6分5% - 10%

止损止盈

  • 硬止损：亏损8%强制止损
  • 跟踪止损：盈利从最高点回撤5%止盈
  • 普通止盈：盈利15%部分止盈

七、操作流程

每日复盘流程

9:15-9:25  集合竞价阶段
  ├── 筛选竞价异动标的（涨幅2-5%，爆量）
  └── 输出《集合竞价选股报告》

9:30-10:00  开盘确认期
  ├── 执行5大核心条件筛选
  ├── 计算综合评分
  └── 输出《盘中选股建议》

14:30-15:00  尾盘决策期
  ├── 持仓复盘分析
  ├── 计算当日盈亏
  └── 输出《持仓复盘报告》

八、已知持仓信息

股票代码名称成本价仓位评分
600905三峡能源4.57元80%8.5分

九、能力总结

✅ 量化选股复盘
✅ 因子评分分析
✅ 集合竞价选股
✅ 盘中实时监控
✅ 持仓风险管理
✅ 股票池管理
✅ Word/PDF报告生成

本系统由Matrix Agent基于《因子投资：方法与实践》构建 版本：v1.0.0 | 更新日期：2026-03-28

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