ETF模拟交易回测系统

ETF模拟交易回测系统。支持A股ETF日内交易策略的模拟交易与回测分析，包括BOLL、MACD、KDJ等技术指标组合判断，自动计算手续费、止损止盈、风险指标（最大回撤、夏普比率等）。适用于船舶ETF(560710)等标的的量化交易回测。当用户提及：ETF模拟交易、股票回测、量化交易策略回测、技术指标交易、回测分析...

简介

本Skill提供ETF/股票模拟交易和回测分析功能，基于技术指标（BOLL、MACD、KDJ）判断买卖信号，支持自动计算手续费、止损止盈、风险指标统计。

核心功能

1. 实时模拟交易 - 根据技术指标信号执行模拟买入/卖出
2. 回测分析 - 基于历史数据回测策略表现
3. 风险指标计算 - 最大回撤、夏普比率、卡玛比率等
4. 报告生成 - 自动生成交易报告和复盘分析

交易标的

默认标的：560710 富国中证智选船舶产业ETF

可扩展到其他ETF/股票。

交易规则

规则	说明
交易时间	工作日9:30-15:00
交易频率	每天最多1次操作
T+1规则	当日买入，次日才能卖出
手续费	买入0.025% + 卖出0.025% + 印花税0.1%
初始资金	100万（模拟）
止损线	-5%
止盈线	+8%

买卖信号

买入信号

信号类型	条件	优先级
BOLL下轨+KDJ超卖	价格触及BOLL下轨 + KDJ的J<20	高
突破中轨+放量	价格突破BOLL中轨 + 成交量放大>1.5倍	高
MACD底背离	价格创新低，MACD未创新低	中

卖出信号

信号类型	条件	优先级
BOLL上轨+KDJ超买	价格触及BOLL上轨 + KDJ的J>80	高
死叉	MACD死叉 + KDJ死叉	高
止损	亏损达到-5%	强制
止盈	盈利达到+8%	可选

风险指标

指标	说明	理想值
总收益率	最终收益/初始资金	越高越好
年化收益率	年化后的收益率	>15%
胜率	盈利交易占比	>50%
盈亏比	平均盈利/平均亏损	>1.5
最大回撤	从最高点到最低点的跌幅	<15%
夏普比率	风险调整后收益	>1.0
卡玛比率	收益/最大回撤	>1.5

使用方式

1. 触发方式

当用户提及以下关键词时自动触发：

• "ETF模拟交易"
• "股票回测"
• "量化交易策略回测"
• "技术指标交易"
• "回测分析"
• "560710交易"
• "船舶ETF"

2. 执行流程

1. 获取实时/历史行情数据
2. 计算BOLL、MACD、KDJ指标
3. 判断买卖信号
4. 执行模拟交易（如触发信号）
5. 记录交易日志
6. 计算风险指标
7. 生成报告

3. 定时任务（可选）

可通过Cron设置每日定时执行：

• 9:30 开盘分析
• 14:50 尾盘确认
• 15:00 收盘复盘

脚本说明

scripts/trade.py

主交易脚本，包含：

• get_realtime_data() - 获取实时行情
• calculate_indicators() - 计算技术指标
• generate_signals() - 生成买卖信号
• execute_trade() - 执行模拟交易
• calculate_metrics() - 计算风险指标

references/rules.md

详细交易规则和参数配置。

输出格式

交易报告

## 📊 日内交易报告

### 交易概要
- **日期**：2026-03-17
- **操作**：买入
- **信号强度**：⭐⭐

### 盈亏情况
- **当前持仓**：10000份
- **持仓盈亏**：+500元 (+0.5%)

回测报告

## 📈 回测报告

### 基础统计
- 总收益率：+15.84%
- 年化收益率：+42.35%
- 胜率：64.29%

### 风险指标
- 最大回撤：-8.42%
- 夏普比率：1.56
- 卡玛比率：5.02

注意事项

1. 模拟交易仅供学习参考，不构成投资建议
2. 技术指标可能失效，需结合市场环境判断
3. 严格执行止损纪律
4. 建议先在模拟环境测试

扩展定制

如需修改默认参数，可编辑：

• 交易标的代码
• 初始资金
• 手续费率
• 止损止盈线
• 技术指标参数

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版本: 1.0.0 创建日期: 2026-03-17