AI Risk Assessment

Provides portfolio risk metrics, stress testing, and position management advice using VaR, CVaR, volatility, Beta, Sharpe ratio, and Kelly formula.

Risk Assessment - 风险评估工具

功能说明

提供投资组合风险评估和仓位管理建议。

核心功能

风险指标

• VaR (风险价值)
• CVaR (条件风险价值)
• 波动率
• Beta 系数
• 夏普比率

压力测试

• 历史情景模拟
• 极端市场测试
• 相关性断裂测试

仓位管理

• 凯利公式
• 风险平价
• 最大仓位建议

使用示例

from risk_assessment import calculate_var, position_suggestion

# 计算 VaR
var_result = calculate_var(stock_code="300308", confidence=0.95)

# 仓位建议
position = position_suggestion(
    total_capital=1000000,
    risk_tolerance=0.02,
    stock_price=534.80,
    stop_loss=0.10
)

安装依赖

pip install akshare pandas numpy scipy