A Share Overnight Trading

A股主板隔夜交易法选股策略。当用户需要每日尾盘在A股主板（60开头沪市、00开头深市主板）中选一支股票进行隔夜交易（今日尾盘买入，次日开盘卖出）时使用此技能。包含筛选标准、操作流程、风险控制和执行纪律。适用于追求隔夜价差的短线交易者。

Security Scan

The skill's files and runtime instructions are coherent with a short-term A‑share overnight trading strategy and do not request unrelated credentials or contain obvious exfiltration or hidden endpoints.

Purpose & Capability

Name/description, SKILL.md, reference docs and the included Python scripts (backtest, quick check, position calculator) are consistent: all are focused on selecting, sizing and backtesting A‑share overnight trades. There are no unrelated required env vars, binaries, or config paths.

Instruction Scope

SKILL.md gives a manual workflow (board/stock selection, timing, risk rules) and references the included helper scripts. The instructions do not direct reading of unrelated system files or transmission of data to unexpected endpoints. The scripts use mocked data and explicitly note where a user could add real data sources.

Install Mechanism

The skill is instruction-only (no platform install spec) but ships Python scripts that import pandas, numpy, matplotlib and reference optional data providers (tushare/akshare). Those dependencies are not declared in registry metadata — users must install them from PyPI and if they wire real data providers they will need provider SDKs and tokens. This is standard for analysis code but worth noting because running the scripts requires installing third‑party packages.

Credentials

The skill requests no environment variables, credentials, or config paths. The only potential sensitive requirement would be if a user modifies scripts to use external data APIs (tushare/akshare), in which case API keys would be needed — but the shipped code does not hardcode or demand any secrets.

Persistence & Privilege

Skill is not always-on and does not request elevated or persistent platform privileges. It does not modify other skills or system-wide configs.

Assessment

This skill appears internally consistent and focused on an overnight A‑share trading method. Before using: (1) treat it as educational, not investment advice; backtest with real historical data before risking capital; (2) running the provided scripts requires installing Python packages (pandas, numpy, matplotlib) — install from official sources; (3) if you connect the scripts to real data providers (tushare/akshare) you will need API keys — store those securely and audit any code you add to ensure it doesn't transmit keys elsewhere; (4) run code in a controlled environment (virtualenv / container) if you are unsure; and (5) verify any modifications (especially network calls) before using with live trading or real funds.

A股主板隔夜交易法选股策略

概述

本技能提供A股主板（沪市60开头、深市00开头）隔夜交易法的完整工作流程，帮助用户在每日尾盘（14:30-14:50）筛选一支适合隔夜持仓的股票，于次日开盘（9:30）无论盈亏均卖出。核心逻辑是捕捉隔夜消息面或市场情绪变化带来的价差机会。

核心原则

隔夜交易法三要素

1. 流动性优先 - 确保次日开盘能快速成交
2. 波动性适中 - 避免暴涨暴跌，追求稳定价差
3. 消息面敏感 - 选择对夜间消息反应敏感的板块

适用市场环境

• ✅ 震荡市（指数±1%以内）
• ✅ 结构性行情（有明确热点板块）
• ❌ 单边下跌市（回避）
• ❌ 极度缩量市（流动性不足）

每日操作时间表

时间	任务	时长	关键动作
14:30-14:40	板块分析	10分钟	确定当日热点板块
14:40-14:45	初步筛选	5分钟	应用硬性条件筛选
14:45-14:48	人工复核	3分钟	技术面+消息面验证
14:48-14:50	挂单买入	2分钟	以市价或略高挂单
次日9:30	卖出	开盘即卖	无论盈亏严格执行

筛选标准（硬性条件）

主板限定

• 沪市主板：60开头（如600030中信证券）
• 深市主板：00开头（如000001平安银行）
• 排除：创业板（30开头）、科创板（68开头）、ST/*ST股

量化指标

1. 涨幅区间：+1% ~ +5%（避免追高，留出次日空间）
2. 成交额：> 1亿元（确保流动性）
3. 流通市值：50亿 ~ 500亿元（适中规模）
4. 换手率：3% ~ 10%（有资金关注但不过度炒作）
5. 股价：> 5元（避免低价股风险）
6. 量比：0.8 ~ 2.0（交易活跃度适中）

技术面要求

1. 分时图：尾盘温和放量，不急剧拉升
2. 日K线：不处于历史高位，无明显顶部形态
3. 均线排列：股价在5日/10日均线之上为佳
4. MACD：DIF在0轴上方或即将上穿0轴

板块选择策略

优先板块（按消息面敏感度）

1. 券商/金融（600030/000776）- 对政策最敏感
2. 科技/半导体（600584/002049）- 受海外市场影响大
3. 新能源（601012/002594）- 常有产业政策发布
4. 医药（600276/000538）- 新药审批等消息催化

避免板块

1. 房地产 - 政策不确定性高
2. 教育 - 监管风险大
3. 高负债国企 - 流动性风险
4. 强周期股 - 对经济数据过度敏感

工作流程

第一步：板块分析（14:30-14:40）

1. 打开股票软件（同花顺/东方财富/通达信）
2. 查看「板块涨幅榜」前5名
3. 查看「资金流入榜」前5名
4. 确定1-2个今日相对强势且适合隔夜的板块

第二步：条件筛选（14:40-14:45）

在选定的板块内，使用股票软件「条件选股」功能设置：

1. 所属板块：[选定板块]
2. 涨幅：1% ~ 5%
3. 成交额：> 1亿
4. 流通市值：50亿 ~ 500亿
5. 换手率：3% ~ 10%
6. 股价：> 5元
7. 非ST

第三步：人工复核（14:45-14:48）

对筛选出的3-5支股票逐一检查：

1. 分时图：尾盘最后30分钟是否温和放量？
2. 日K线：是否处于相对安全位置？
3. 消息面：F10查看最新公告，有无重大利好/利空？
4. 板块联动：同板块其他股票表现如何？
5. 资金流向：尾盘是否资金净流入？

第四步：最终决策（14:48-14:50）

从复核通过的股票中选择1支：

• 优先顺序：流动性 > 板块强度 > 技术形态 > 个人熟悉度
• 买入价格：现价或略高0.3%-0.5%
• 仓位控制：单支股票不超过总资金的20%
• 挂单时间：14:49:30开始，14:50前完成

风险控制

必须遵守的纪律

1. 时间纪律：14:50前必须完成买入，次日9:30必须卖出
2. 仓位纪律：单笔交易不超过总资金20%
3. 止损纪律：无论盈亏，次日开盘即卖
4. 选股纪律：严格符合筛选条件，不凭感觉交易

特殊情况处理

1. 找不到符合条件的股票：宁可空仓，不强求交易
2. 尾盘急剧拉升：放弃，避免追高
3. 板块集体跳水：暂停当日交易
4. 重大消息公布：评估消息影响，谨慎决策

常见问题解答

Q：为什么限定主板？

A：主板股票流动性更好，波动相对温和，适合隔夜持仓。创业板/科创板涨跌幅20%，风险过大。

Q：为什么涨幅限定1%-5%？

A：涨幅<1%说明不够强势，涨幅>5%则追高风险大，次日空间有限。

Q：次日开盘如果跌停怎么办？

A：这是隔夜交易的最大风险。因此必须严格控制仓位（≤20%），且选择流动性好的股票降低此风险。

Q：可以使用融资融券吗？

A：不建议。隔夜交易本身有风险，加杠杆会放大风险。

Q：周末和节假日如何处理？

A：周五只做确定性高的交易，避免周末消息面不确定性。节前最后一个交易日谨慎参与。

参考资料

参考文件

• references/screening_criteria.md - 详细筛选标准说明
• references/risk_management.md - 风险管理指南
• references/case_studies.md - 历史案例分析

实用脚本

• scripts/quick_check.py - 快速检查股票是否符合条件（需配置数据源）
• scripts/position_calculator.py - 仓位计算器

注意事项

1. 本策略为方法论指导，不构成投资建议
2. 股市有风险，投资需谨慎
3. 实际交易前请充分了解相关风险
4. 建议先用模拟盘练习，熟悉流程后再实盘

关键：严格执行纪律比选股更重要！