沪深300多因子投研系统 v5.1

沪深300多因子投研系统。每当用户要求分析A股、沪深300、多因子选股、投研日报、 股票评分、个股基本面分析、技术面分析时，必须使用此技能。 支持8大类因子体系、4大数据源自动降级、动态权重调整、信号共振检测、风险评级。

AI Agent 个人投研技能 — 自动采集多源数据，计算 8 大类因子，生成结构化投研日报。

什么时候使用

• 用户要求分析 A 股 / 沪深300
• 用户要求多因子选股 / 股票评分
• 用户要求生成投研日报
• 用户要求分析个股基本面或技术面
• 用户要求集合竞价量比分析
• 用户要求查看分红送配 / 资金流向 / 龙虎榜

核心工作流

1. 环境检查

cd hs300_research_system
python -c "import akshare; print('AKShare:', akshare.__version__)"
python -c "import jqdatasdk; jqdatasdk.auth('USER','PASS'); print('JQData OK')"

2. 运行完整分析

python full_analysis_v5.py

运行结果包含：

• 沪深300成分股获取（AKShare）
• 日K线数据（JQData/东方财富）
• 基本面数据（JQData 逐股查询）
• 技术面分析（MACD/KDJ/均线）
• 多因子评分（8大类因子）
• AKShare附加数据（分红送配/资金流/龙虎榜）

3. 输出投研日报

报告结构：

📊 沪深300多因子投研日报
├── 🌍 市场环境（牛市/熊市/震荡市 + 建议仓位）
├── 📈 技术信号（MACD金叉/KDJ金叉/均线排列统计）
├── 💰 基本面概况（PE/PB/ROE均值）
├── ⭐ 潜力个股 TOP 10（代码/名称/价格/PE/ROE/得分/风险/涨幅）
├── ⚠️ 高风险个股
└── 💡 核心结论

4. 可选：集合竞价分析

python call_auction_analysis.py

数据源架构

数据源	覆盖内容	降级优先级
JQData	日K线/PE/PB/ROE/财务指标/收入表	1（主力）
东方财富HTTP	日K线/实时行情	2
AKShare	成分股/分红/资金流/龙虎榜	3（补充）
Tushare Pro	日线/财务/估值	4（需2000+积分）

自动降级链

获取日线: 东方财富HTTP → JQData → Tushare Pro → AKShare
获取估值: JQData → Tushare Pro → 东方财富 → AKShare
获取财务: JQData → Tushare Pro → AKShare

8 大类因子体系

因子类别	权重	指标
估值	25%	PE/PB/PS
质量	20%	ROE/ROA/毛利率/净利率
成长	15%	营收增长/利润增长
动量	15%	1月涨幅/3月涨幅
趋势	15%	MACD金叉/KDJ金叉/均线排列
波动率	5%	年化波动率/ATR
技术	5%	突破信号
量能	5%	量比/换手率

配置说明

JQData（必须）

编辑 jq_config.py：

JQ_USER = '手机号'
JQ_PASSWORD = '密码'
JQ_AUTH = True

Tushare Pro（可选）

编辑 tushare_config.py：

TUSHARE_TOKEN = 'your_token'
TUSHARE_AUTH = True

依赖安装

pip install akshare jqdatasdk tushare pandas numpy scipy

注意事项

• JQData 免费版数据有日期范围限制（通常到最近几个月）
• 获取最新实时数据需要升级 JQData 会员（约298元/年）
• 公司网络可能拦截东方财富 push2 API
• 建议配置 OpenClaw Heartbeat 每日 08:30 自动运行

文件结构

hs300_research_system/
├── full_analysis_v5.py      # 主分析程序 v5.1
├── data_fetcher.py          # 四大数据源采集模块
├── factor_calculator_v3.py  # 8大类因子计算器
├── market_regime.py         # 市场环境判断
├── risk_management.py       # 风险管理和仓位建议
├── jq_config.py             # JQData 配置
├── tushare_config.py        # Tushare 配置
├── config.py                # 全局配置
├── call_auction_analysis.py # 集合竞价分析
├── requirements.txt         # 依赖清单
└── DATA_SOURCES.md          # 数据源详细说明

输出格式

===================================================================
  沪深300多因子投研日报 v5.1
  生成时间: 2026-05-14 14:34:00
===================================================================

技术信号: MACD金叉:1 | KDJ金叉:3 | 均线多头:6 | 均线空头:6
基本面: PE均值=21.9 | ROE均值=2.9%

潜力个股 TOP 10:
  1. 000157 中联重科   价:9.68  PE:19.5  ROE:2.0%  营收:+24.9%  利润:+26.8%  得分:67.0  风险:低  1月:+9.9%
  2. 000338 潍柴动力   价:25.89 PE:19.0  ROE:3.5%  营收:+16.1%  利润:+44.5%  得分:62.0  风险:中  1月:+36.3%
  ...

高风险:
  ⚠ 601318 中国平安  得分:-0.18  PE:8.5  均线:空头