Finance Toolkit

A股量化交易工具包，基于腾讯行情API，支持实时行情、技术指标、策略回测、监控评分及自动日报生成。

📈 A股量化工具包 (Finance Toolkit)

A股量化交易工具包，基于腾讯行情API（零依赖、免注册），提供完整的实时行情、技术指标、策略回测、监控评分、日报生成功能。

核心模块

模块	文件	功能
🚀 实时行情	mini_realtime.py	腾讯API直取实时报价/日K/分时，零依赖
📊 数据获取	astock_data.py	A股全市场数据获取（基于akshare，需安装akshare）
⚙️ 数据引擎	astock_engine.py	腾讯行情API封装，含缓存和curl调用
🧮 策略集	astock_strategies.py	均线金叉/RSI/布林带/KDJ等策略
🔬 回测系统	backtest_v3.py	10个策略一键回测+参数搜索+敏感性分析
📡 实时监控	monitor_v3.py	6维60分评分体系+FFT频谱分析
🎯 策略引擎	strategy_v4.py	多指标融合策略（布林带+RSI+KDJ+MACD）
📋 日报系统	daily_report.py	自动生成A股市场分析日报
🔄 FFT分析	fourier_analyzer.py	K线FFT频谱分析，识别主周期
⚡ 盯盘系统	strategy_engine.py	腾讯API实时盯盘，技术位判断

依赖

最小运行时（实时行情/监控/FFT分析）：零外部依赖，仅需 Python 3 标准库。

• mini_realtime.py — 仅用 urllib、json、struct
• monitor_v3.py — 仅用标准库
• fourier_analyzer.py — 纯Python FFT

完整功能需要：

• pandas、numpy（回测和多指标分析必需）
• akshare（仅 astock_data.py 需要，可用 mini_realtime.py 替代）
• matplotlib、mplfinance（仅K线图报告 kline_report.py 需要）

快速开始

1. 实时行情（零依赖）

from finance_toolkit.mini_realtime import TencentStockAPI

api = TencentStockAPI()

# 获取实时报价
q = api.get_quote("000009")
print(f"{q['name']}: ¥{q['price']} ({q['change_pct']:+.2f}%)")

# 获取60日日K线
klines = api.get_klines("000009", 60)
closes = [k['close'] for k in klines]
print(f"最新收盘价: {closes[-1]}")

2. 60分评分体系

from finance_toolkit.mini_realtime import TencentStockAPI, calc_sma, calc_rsi
from finance_toolkit.monitor_v3 import score_stock

api = TencentStockAPI()
result = score_stock("000009", api)
print(f"评分: {result['score']}/60")
print(f"信号: {result['signals']}")

3. 一键回测10个策略

from finance_toolkit.backtest_v3 import DataFetcher, BacktestEngine, BacktestReport

fetcher = DataFetcher()
df = fetcher.get("sz000009", 500)  # 获取500日K线
dp = BacktestEngine._prepare(df)

# 10个策略对比排名
results = BacktestReport.brief(dp, "中国宝安")

4. 实时监控+FFT分析

from finance_toolkit.monitor_v3 import monitor_all
from finance_toolkit.mini_realtime import TencentStockAPI
from finance_toolkit.fourier_analyzer import analyze_spectrum, get_strategy_hints

# 监控所有股票
results = monitor_all()

# FFT频谱分析
api = TencentStockAPI()
klines = api.get_klines("000009", 200)
closes = [k['close'] for k in klines]
spectrum = analyze_spectrum(closes)
hints = get_strategy_hints(spectrum)
print(f"主周期: {hints['dominant_cycle']}天")
print(f"建议: {hints['advice']}")

5. 策略引擎（多指标融合）

from finance_toolkit.strategy_v4 import DataSource, Backtest

ds = DataSource()
df = ds.get_kline("sz000009", 500)
bt = Backtest(df)
result = bt.run("bollinger_rsi_fusion")
print(result['metrics'])

6. 日报生成

from finance_toolkit.daily_report import generate_daily_report

report = generate_daily_report()
print(report['market_overview'])

命令行用法

# 快速回测
python -m finance_toolkit.backtest_v3 brief

# 完整回测+分段分析
python -m finance_toolkit.backtest_v3 full

# 参数扫描优化
python -m finance_toolkit.backtest_v3 scan

# 融合策略参数搜索
python -m finance_toolkit.backtest_v3 fusion_scan

数据源说明

所有模块默认使用 腾讯行情API（qt.gtimg.cn），优势：

• ✅ 无需注册，无需API密钥
• ✅ 免费，无调用限制
• ✅ 实时数据，延迟<1秒
• ✅ 支持沪深全市场股票

注意事项

• 股票代码格式：沪市 sh600519，深市 sz000009（腾讯API）或直接 000009（mini_realtime）
• 回测使用前复权数据
• 交易策略仅供参考，实盘需谨慎
• 工作日9:30-15:00为实时交易时段，非交易时段返回最新收盘价