yandun-risk-assessment

研盾Skill — 五维风险评估、风险指标计算、风险等级评定

研盾 · 风险评估 (yandun-risk-assessment)

⚠️ 数据来源与限制（重要披露）： 本Skill为课程教学演示：五维风险评分基于输入参数与内置演示评分规则计算（教学简化版），输出为示例性风险评估，并标注「演示评分」。 评分结果不构成真实投顾风控结论，不构成投资建议。

功能

1. 五维风险评估 — 基本面/技术面/舆情/流动性/尾部风险综合评估
2. 量化指标计算 — 最大回撤、年化波动率、Beta、VaR(95%/99%)
3. 风险等级评定 — 低/中低/中/中高/高 五级风险评级
4. 风险预警 — 标记超阈值的风险信号

五维评估框架

维度	评估内容	数据来源
基本面风险	业绩不确定性、财务健康度、商誉减值	财报数据
技术面风险	趋势破位风险、顶部形态、量价背离	K线+指标
舆情风险	负面新闻、监管关注、品牌危机	新闻舆情
流动性风险	成交量变化、换手率、大股东减持	交易数据
尾部风险	地缘政治、宏观突变、行业黑天鹅	宏观数据

调用方式

bash

python3 {baseDir}/scripts/assess_risk.py [--codes sh600519,sz300750] [--output json|text]

输出示例

json

{
  "date": "2026-07-03",
  "assessments": {
    "sh600519": {
      "name": "贵州茅台",
      "overall_risk": "中低",
      "overall_score": 28,
      "dimensions": {
        "fundamental": {"score": 25, "level": "低", "key_risk": "消费复苏不及预期"},
        "technical": {"score": 30, "level": "中低", "key_risk": "短期涨幅偏大"},
        "sentiment": {"score": 15, "level": "低", "key_risk": "无明显负面舆情"},
        "liquidity": {"score": 20, "level": "低", "key_risk": "成交活跃"},
        "tail": {"score": 50, "level": "中", "key_risk": "消费税政策不确定性"}
      }
    }
  }
}