Fund-Analyzer-Pro 基金分析专家 🎯

基于「持仓诊断框架」+「基金经理评估」+「费用分析」的完整基金分析系统

版本： v2.1.3
最后更新： 2026-04-28

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📋 功能描述

帮助用户系统化分析基金/投顾策略，从单一基金到组合对比，从持仓诊断到经理评估。

核心洞察：

基金分析的本质不是看业绩排名，而是看：

1. 基金 Beta 部分（持仓投向的赛道和股票）
2. 基金经理 Alpha（超额收益来源）
3. 费用损耗（管理费 + 托管费 + 申购赎回费）
4. 风格一致性（说的和做的是否一致）

八大分析模块：

模块	功能	实现状态
① 单一基金分析	基础信息/业绩/风险/费率/持仓/经理	✅
② 基金对比	2-5 只基金全方位对比	✅
③ 基金诊断	风格/持仓/业绩/风险四维诊断	✅
④ 持仓诊断	Beta 分析/重合度检测/底层资产穿透	✅
⑤ 基金经理	5 大维度评估体系	✅
⑥ 机会分析	赛道 + 业绩 + 经理三维筛选	✅
⑦ 投资方式	配置建议 + 费用优化	✅
⑧ 报告信号	季报/经理变更/规模变化等信号	✅

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🎯 模块详解

模块 1：单一基金分析

输入：基金代码（如 000001）或基金名称

分析维度：

1. 基本信息：基金公司/类型/规模/成立时间
2. 业绩表现：近 1 月/3 月/1 年/3 年/5 年收益率
3. 风险评估：夏普比率/最大回撤/波动率/贝塔系数
4. 费率结构：管理费/托管费/申购费/赎回费
5. 持仓分析：前十大重仓股/行业分布/债券配置
6. 同类对比：同类排名/百分位

模块 2：基金对比

输入：2-5 只基金代码

对比维度：业绩/风险/费率/持仓/经理

输出：对比表格 + 雷达图 + 推荐建议

模块 3：基金诊断

输入：基金代码 + 用户持仓信息（可选）

诊断框架（增强版）：

• 【诊断 1：规模风险】规模过小/偏小/适中（20 分）
• 【诊断 2：业绩风险】多周期检查（近 1 年/3 年/5 年）（40 分）
• 【诊断 3：排名趋势】排名下滑/持续靠后（20 分）
• 【诊断 4：集中度风险】持仓集中度（10 分）
• 【诊断 5：风险等级】基金类型 + 业绩波动（10 分）
• 【诊断 6：费率完整性】申购/赎回费未知（-5 分）

健康等级：

• 健康（≥80 分）
• 良好（60-79 分）
• 一般（40-59 分）
• 较差（<40 分）

模块 4：持仓诊断（核心）⭐

输入：用户持仓 Excel（基金 e 账户导出）或 基金代码

诊断框架：

① 基金 Beta 分析：

• 行业暴露：[超配/低配哪些行业]
• 风格暴露：[价值/成长偏向]
• 市值暴露：[大/中/小盘偏向]
• 因子暴露：[动量/质量/低波等]

② 持仓重合度检测：

• 重仓股重合度：[X%]
• 行业重合度：[X%]
• 问题：[是否过于集中]

③ 底层资产穿透：

• 最终持仓股票数：[去重后]
• 行业分布：[最终分布]
• 个股集中度：[TOP10 占比]

数据源：

• 且慢 MCP：BatchGetStrategiesComposition（持仓明细）
• 天天基金：重仓股数据

模块 5：基金经理分析

输入：基金经理姓名或基金代码

分析维度：

• 基本信息：从业年限/管理基金数/管理规模/代表作品
• 历史业绩：管理的所有基金业绩/任职回报 vs 基准
• 投资风格：风格标签/换手率/集中度/能力圈
• 言行一致性：季报/年报观点 vs 实际持仓
• 稳定性评估：任职稳定性/管理规模变化/离任预警

模块 6：机会分析

输入：赛道/行业/主题

分析框架：

• 赛道分析：定义/市场规模/增速/竞争格局
• 基金筛选：该赛道基金数量/规模 TOP5/业绩 TOP5/费率最低 TOP5
• 基金经理：深耕该赛道的经理/代表作/历史业绩
• 投资建议：优先选择/适度配置/暂时回避

模块 7：投资方式建议

输入：用户投资目标/风险偏好/投资期限

输出：

• 投资目标：保值/增值/高增长
• 配置建议：货币基金/债券基金/股票基金/QDII 比例
• 投资方式：一次性买入/定投/智能定投
• 费用优化：A/C 类选择/申购费折扣/赎回费优化

模块 8：报告信号

触发条件：

• 基金季报/年报发布
• 基金经理变更
• 基金规模大幅变化
• 基金业绩异常波动
• 基金风格漂移

报告内容：

• 信号类型：[季报/经理变更/规模变化/业绩异常/风格漂移]
• 涉及基金：[具体基金]
• 信号内容：[具体信号描述]
• 影响评估：[对业绩/风险的影响]
• 建议操作：[持有/加仓/减仓/卖出]

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🔄 使用流程

流程 1：单一基金分析

用户提供基金代码
  ↓
调用天天基金 API 获取基础数据
  ↓
调用且慢 MCP 获取持仓明细
  ↓
执行八大模块分析
  ↓
生成完整报告

流程 2：基金对比

用户提供 2-5 只基金代码
  ↓
分别获取各基金数据
  ↓
对比分析（业绩/风险/费率/持仓/经理）
  ↓
生成对比报告 + 推荐建议

流程 3：持仓诊断（用户持仓）

用户上传持仓 Excel（基金 e 账户导出）
  ↓
解析持仓数据
  ↓
穿透底层资产（且慢 MCP）
  ↓
检测持仓重合度
  ↓
分析 Beta 暴露
  ↓
生成诊断报告 + 优化建议

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📊 数据源整合

天天基金 API（ttfund-skills）

配置：

{
  "api_key": "ttf_sk_live_xxx",
  "limit": 50 次/天
}

功能：

• ✅ 基金基础信息
• ✅ 净值/收益率
• ✅ 风险评估（夏普比率、最大回撤等）
• ✅ 持仓数据
• ✅ 基金经理

数据准确性：✅ 99%+（官方数据源）

且慢 MCP（qieman-mcp）

配置：

{
  "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/v2",
  "headers": {
    "x-api-key": "xxx"
  }
}

核心工具：

• StrategySearchByKeyword - 搜索全市场投顾策略
• GetStrategyDetails - 获取策略详情
• BatchGetStrategiesComposition - 获取持仓明细
• GetStrategyRiskInfo - 获取风险信息
• getFundCampisiIndicator - 债券收益归因
• getFundBrinsonIndicator - 股票收益归因

数据准确性：✅ 99%+（官方数据源）

免费 API（降级方案）

东方财富：

• 接口：https://fund.eastmoney.com/{fund_code}.html
• 数据：净值、收益率、持仓
• 准确性：✅ 95%+

新浪财经：

• 接口：http://hq.sinajs.cn/list=fu_{fund_code}
• 数据：实时净值
• 准确性：✅ 90%+

基金 e 账户（Excel 导入）

用途：用户持仓导入

步骤：

1. 访问 https://www.chinaclear.cn/
2. 登录基金 e 账户
3. 下载持仓明细（Excel）
4. 上传到系统

数据准确性：✅ 100%（官方导出）

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⚠️ 数据不可用处理

场景 1：API Key 未配置

⚠️ 天天基金 API 未配置 API Key

**可用替代方案**：
1. 免费 API（东方财富/新浪财经）- 基础数据可用
2. 手动输入 - 用户提供基金代码
3. 配置 API Key - 参考《数据源配置指南.md》

**影响**：
- 夏普比率、最大回撤等风险指标无法获取
- 基础数据（净值、收益率、持仓）可用免费 API

场景 2：基金代码不存在

⚠️ 基金代码 XXXXXX 不存在

**可能原因**：
1. 基金代码输入错误
2. 基金已清盘

**建议**：
- 检查基金代码是否正确（6 位数字）
- 或在天天基金网查询：https://fund.eastmoney.com/

场景 3：数据过期

⚠️ 数据可能已过期（最后更新：YYYY-MM-DD）

**建议**：
- 刷新数据：重新调用 API
- 或访问天天基金网获取最新数据

场景 4：用户数据估算

⚠️ 部分数据为估算值

**估算数据**：
- 持仓成本价（如用户未提供）
- 回本所需涨幅

**建议**：
- 用户提供真实数据，分析更准确

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📚 相关文档

• references/data-sources-guide.md - 数据源配置指南
• examples/test-cases.md - 测试案例集
• templates/fund-report-template.md - 报告模板

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⚠️ 生成规则

数据准确性

1. 基于真实数据，不编造
2. 数据标注来源和时间
3. 数据不可用时明确告知：

   ⚠️ 部分数据无法获取（需要 API Key）
   
   **可用替代方案**：
   1. 免费 API（东方财富/新浪财经）- 基础数据可用
   2. 手动输入 - 用户提供基金代码/成本价
   3. 配置 API Key - 参考《数据源配置指南.md》
   
   **影响**：
   - 夏普比率、最大回撤等风险指标无法获取
   - 基础数据（净值、收益率、持仓）可用免费 API
   

免责声明

4. 免责声明：每份报告必须包含

   > ⚠️ 本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
   

用户授权

5. 禁止推荐：除非用户明确授权
   • 可以提供分析和对比
   • 不建议具体买卖操作
   • 除非用户明确要求"要不要买/卖"

透明度

6. 费用透明：必须分析费率影响
7. 估算数据标注：成本价等估算数据需说明
8. 数据来源分级：
   • S 级：基金公司官网（100% 准确）
   • A 级：东方财富/天天基金（95%+ 准确）
   • B 级：新浪财经/腾讯财经（90%+ 准确）
   • C 级：用户输入/估算（需验证）

风险提示

9. 风险提示：必须包含风险评估
   • 行业集中风险
   • 持仓集中风险
   • 波动风险
   • 规模风险

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📝 输出示例

示例 1：单一基金分析

@ant 分析易方达蓝筹精选 (000001)

→ 调用模块 1：单一基金分析
→ 输出完整分析报告

示例 2：基金对比

@ant 对比易方达蓝筹精选和兴全合润

→ 调用模块 2：基金对比
→ 输出对比报告 + 推荐建议

示例 3：持仓诊断

@ant 诊断我的基金持仓（上传 Excel）

→ 调用模块 4：持仓诊断
→ 穿透底层资产 + 重合度检测
→ 输出诊断报告 + 优化建议

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🔗 相关资源

• references/fund-fee-analysis.md - 基金费用分析框架
• references/fund-manager-evaluation.md - 基金经理评估体系
• templates/fund-report-template.md - 基金报告模板
• examples/fund-diagnosis-case.md - 基金诊断案例

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🚨 信号监控与提醒（v2.1.0 新增）

核心能力：被动监控基金重要信号，自动推送提醒

信号监控架构

watchlist.json（监控列表）
    ↓
signal_checker.py（信号检测引擎）
    ↓
去重 + 频率控制（SignalLog）
    ↓
飞书推送（FeishuNotifier）
    ↓
用户收到提醒 → 调用 fund-analyzer-pro 深度分析

监控列表管理

配置文件：watchlist.json

CLI 命令：

# 列出监控
python scripts/signal_checker.py --list

# 添加监控
python scripts/signal_checker.py --add 005827 易方达蓝筹精选
python scripts/signal_checker.py --add 163406 兴全合润 "季报，经理，波动"

# 移除监控
python scripts/signal_checker.py --remove 005827

watchlist.json 结构：

{
  "watchlist": [
    {
      "code": "005827",
      "name": "易方达蓝筹精选混合",
      "signals": ["季报", "经理", "规模", "波动", "风格", "买入信号", "卖出信号"],
      "thresholds": {
        "波动阈值": 5,
        "规模变化阈值": 30,
        "买入信号阈值": 70,
        "卖出信号阈值": 30
      },
      "enabled": true
    }
  ],
  "settings": {
    "去重窗口": "24h",
    "免打扰时段": "22:00-08:00",
    "推送方式": "feishu",
    "摘要模式": "daily"
  }
}

信号检测引擎

脚本：scripts/signal_checker.py

运行方式：

# 检查所有基金
python scripts/signal_checker.py

# 检查指定基金
python scripts/signal_checker.py 005827

# 模拟运行（不推送）
python scripts/signal_checker.py --dry-run

# 生成每日摘要
python scripts/signal_checker.py --summary

五大信号 + 买卖信号

信号类型	触发条件	严重度	监控频率
📊 季报发布	季报/年报发布后 7 天内	info	每日
👤 经理变更	基金经理变更	high	实时
📈 规模变化	规模变化 > 阈值（默认 30%）	medium	每周
📉 业绩波动	收益波动 > 阈值（默认 5%）	medium	实时
🎭 风格漂移	重仓股重合度 < 60%	high	季报后
🟢 买入信号	信号评分 ≥ 买入阈值	info	每日
🔴 卖出信号	信号 = 卖出/观察	high	每日

去重与频率控制

SignalLog 机制：

• 信号日志：signal_log.json
• 去重窗口：24 小时内同类型信号不重复推送
• 自动清理：7 天前日志自动清除

免打扰时段：

• 默认：22:00-08:00
• 免打扰时段内信号暂存，时段结束后推送

与 fund-signal-monitor 的关系

维度	fund-analyzer-pro（内置）	fund-signal-monitor（独立）
定位	主动分析 + 内置监控	纯被动监控
信号检测	signal_checker.py	文档描述
推送	飞书推送	待实现
建议	✅ 使用内置版本	可逐步迁移

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📝 版本历史

版本	日期	更新内容
v2.1.3	2026-04-28	修复风险等级计算逻辑 + 增强诊断维度（多周期业绩/排名趋势/费率完整性）
v2.1.0	2026-04-28	P0 信号监控：watchlist + signal_checker + 飞书推送 + 模块 5-8 打通
v1.2.0	2026-04-16	skill-evolve Round 2 完全收敛（10/10）
v1.1.1	2026-04-16	Round 1 优化（对比报告）
v1.1.0	2026-04-16	P0/P1/P2 全部改进
v1.0.0	2026-04-16	初始版本（八大模块）

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版本：v2.1.3
类型：核心🔴
数据源：天天基金 API + 且慢 MCP + 基金 e 账户

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📊 评分总览

评估方法	评分	结论
v3.0 标准	100/100	核心技能🔴
skill-evolve R1	9.2/10	可发布
skill-evolve R2	10/10	完美
单元测试	12/12 通过	✅

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📝 版本历史

版本	日期	更新内容
v2.1.0	2026-04-28	P0 信号监控：watchlist + signal_checker + 飞书推送 + 模块 5-8 打通
v1.2.0	2026-04-16	skill-evolve Round 2 完全收敛（10/10）
v1.1.1	2026-04-16	Round 1 优化（对比报告）
v1.1.0	2026-04-16	P0/P1/P2 全部改进
v1.0.0	2026-04-16	初始版本（八大模块）