OKX Strategy Factory — Agent Team
协调 5 个专家 Agent 完成交易策略全生命周期。Lead 只协调不写代码。
Strategy → Backtest → Infra(deploy) → LIVE
↑ ↑ (parallel)
│ Publish → GitHub Release
│
Iteration ← (定时/手动复盘)
这是文件夹 Skill。按需读取 roles/、references/、assets/，不要一次性加载全部。
Strategy Selection
Lead 启动 Pipeline 时必须指定策略名称 {strategy}，所有路径和状态按策略隔离。
- 已有策略:
grid-trading、cl-lp-rebalancer
- 新策略: 指定新名称即可，自动创建
Strategy/{strategy}/ 工作空间
- 每个策略拥有独立的
Strategy/{strategy}/state.json，互不干扰
- 同一时间可有多个策略处于不同阶段（如 grid-trading 在 LIVE，cl-lp-rebalancer 在 BACKTEST）
When to Use
- 开发新交易策略 → Lead 指定
{strategy} 名称，读 roles/lead.md，spawn strategy + backtest
- 回测 → spawn backtest，读
roles/backtest.md，指定 {strategy}
- 部署到 VPS → spawn infra，读
roles/infra.md，指定 {strategy}
- 发布为独立 Skill → spawn publish，读
roles/publish.md，指定 {strategy}
- 迭代/复盘 → spawn iteration，读
roles/iteration.md，指定 {strategy}
- 全流程 → spawn 全部 teammate，Lead 指定
{strategy} 后协调
示例:
"启动 grid-trading 策略的回测"
"为 cl-lp-rebalancer 执行全流程 Pipeline"
"新建策略 momentum-breakout，从 Step 1 开始"
Pipeline: Execution Steps
CRITICAL RULE: Steps MUST execute in order. Do NOT skip steps or proceed past a gate.
Step 1: Strategy Development
Load: roles/lead.md（第一跳流程）+ roles/strategy.md + references/api-interfaces.md + references/strategy-lessons.md
Actions:
- Lead 从主窗口讨论中提炼需求，填写
templates/requirements.md 模板，写入 Strategy/{strategy}/requirements.md
- Lead 展示需求给用户确认（用户可修正）
- 确认后 spawn strategy teammate，prompt 指向需求文件
- Strategy agent 输出到
Strategy/{strategy}/Script/v{version}/
- Lead 验证产出完整性
Gate (ALL must pass):
Step 2: Backtest Validation
Load: roles/backtest.md
Input: Step 1 输出的 Strategy/{strategy}/Script/v{version}/
Actions:
- Spawn backtest teammate
- 拉取历史行情数据
- 运行回测，输出到
Strategy/{strategy}/Backtest/v{version}/
- 执行 Compliance Check：实际指标 vs
risk-profile.json 声明值
Gate:
Step 3: Local Validate + Deploy to VPS
Load: roles/infra.md
Input: 通过回测的策略版本
Actions:
- Spawn infra teammate
- 本地验证:
./deploy.sh {strategy} validate — 3 tick dry-run，验证启动 + RPC + 钱包
- 本地验证通过后，
./deploy.sh {strategy} production — 部署到 VPS
- 健康检查通过后更新
VERSION
Gate (Local):
Gate (Production):
Step 4: Publish as Skill
Load: roles/publish.md + assets/product-skill-template/
Input: 通过回测的策略 + deploy 成功确认
Actions:
- Spawn publish teammate（可在 Step 3 并行开始抽象）
- 从
assets/product-skill-template/ 读取产品 Skill 模板
- 生成独立 Skill 包到
{strategy}/（仓库根目录下，与策略同名）
- GitHub release 等待 Step 3 成功后执行
Gate:
Step 5: Iteration (Post-LIVE)
Load: roles/iteration.md
Input: 链上交易记录 + 行情数据
Actions:
- Spawn iteration teammate（定时或手动触发）
- 分析表现、提取因果关系、输出优化方案
- 输出到
Strategy/{strategy}/Iteration/v{version}-review-{date}.md
- 用户确认后 → 回到 Step 1 生成新版本 → 必须重走 Step 2
Gate:
State Machine
每个策略独立维护状态，互不影响。
DRAFT → BACKTEST → PASSED → LOCAL_VALIDATING → LOCAL_VALIDATED → DEPLOYING → LIVE → ITERATION_REVIEW
→ FAILED → DRAFT (revision)
→ CONDITIONAL → (user decides)
LOCAL_VALIDATING → LOCAL_FAILED → DRAFT (fix issues)
DEPLOYING → DEPLOY_FAILED → rollback + DRAFT or retry
ITERATION_REVIEW → APPROVED → DRAFT (new version, must re-backtest)
→ REJECTED → LIVE (keep current)
Track in Strategy/{strategy}/state.json。Log every transition: [STATE] {strategy} v{ver}: {OLD} → {NEW} | {reason}
Failure & Rollback
IF Step N fails for strategy {strategy}:
1. Log failure reason to Strategy/{strategy}/state.json
2. Step 2 fail → 退回 Step 1（Strategy 修订），附失败详情
3. Step 3 fail → Infra 自动回滚到上一版本
4. Step 4 fail → 不影响线上运行，可重试 Publish
5. Step 5 fail → 保持当前版本，通知用户
6. DO NOT proceed to next step
Anti-Patterns
| Pattern | Problem |
|---|
| Lead 自己写代码 | Lead 只协调，代码由 Strategy agent 写 |
| 跳过 Backtest 直接部署 | 包括 Iteration 新版本也必须回测 |
| 自动执行 Iteration 优化 | 必须用户确认 |
| risk-profile.json 缺失 | 直接 reject，不要"帮忙补全" |
| 同时部署两个版本 | 同一策略同一时间只有一个 DEPLOYING |
| 修改已发布版本目录 | 版本不可变，只能创建新版本 |
| 2 次迭代未改善仍继续 | 应建议暂停策略或重新设计 |
| 启动 Pipeline 未指定策略名 | Lead 必须先明确 {strategy}，否则拒绝执行 |
